单词 | 加曼柯尔哈根模型 |
释义 | 加曼柯尔哈根模型 Garman Kohlhagen Model 外汇期权定价的公式,与布莱克—斯科尔斯模型相似。 布莱克—斯科尔斯模型假定借款和放款的利率都是同一无风险利率,加曼柯尔哈根模型则允许两种货币的利率各有不同,并将此对期权价值的影响反映於公式内。参见Black & Scholes Model(布莱克—斯科尔斯模型),Option(期权)。 "A currency option pricing formula similar to Black & Scholes but with separate conditions for domestic and foreign interest rates. See also: Black & Scholes Model, Option" |
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