| 单词 | 可转换债券套利 |
| 释义 | 可转换债券套利 Convertible Arbitrage 一种套利策略，买进可转换债券，并卖空标的股票，行使转换权等同於回补空头头寸，在可转换债券及标的股票的价格偏离均衡水平时会有利可图。参见Arbitrage（套利），Convertible Bond（可转换债券），Short（空头）。 "Buying convertible bonds and selling short the shares into which they can be converted. See also: Bond, Short" |
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